1. Il problema della valutazione e della copertura di opzioni
americane in mercati incompleti
2. Ricerca di soluzioni intermedie nei giochi di Stackelberg:
applicazioni finanziarie ed attuariali.
3. Valutazione di titoli e copertura finanziaria in condizioni
di informazione incompleta.
4. Modelizzazione della dipendenza intertemporale nei processi
di Markov mediante funzioni di copula: applicazioni al
rischio di credito e alla costruzione di modelli per attivi
finanziari.
5. Estensioni della distribuzione e della copula di
Marshall-Olkin
1. Il problema della valutazione e della copertura di opzioni
americane in mercati incompleti
2. Ricerca di soluzioni intermedie nei giochi di Stackelberg:
applicazioni finanziarie ed attuariali.
3. Valutazione di titoli e copertura finanziaria in condizioni
di informazione incompleta.
4. Modelizzazione della dipendenza intertemporale nei processi
di Markov mediante funzioni di copula: applicazioni al
rischio di credito e alla costruzione di modelli per attivi
finanziari.
5. Estensioni della distribuzione e della copula di Marshall-Olkin
