Argomenti di tesi proposti dal docente.
Distribuzione normale e rendimenti finanziari
Effetti di calendario nei mercati azionari
Il size effect nel mercato azionario italiano
Attività finanziarie delle famiglie e scelte di portafoglio
Gli investimenti finanziari delle famiglie italiane
Entrata ed uscita dal paniere FTSE MIB e dinamiche dei rendimenti azionari
Azioni e titoli di stato: un'analisi comparata della redditività
Effetti ESG sul rischio e il rendimento nei mercati azionari
Ultime tesi seguite dal docente
Tesi di Laurea Magistrale
- Analisi statistica del fattore esg
nel mercato azionario italiano
- Costruzione Dinamica di Portafogli Attraverso il Factor Investing e i Cicli Economici: Una Strategia Long-Short per un'Allocazione Ottimizzata
- Criptovalute e ottimizzazione di portafoglio
- Efficient market hypothesis nei mercati finanziari europei
- ESG E PERFROMANCE FINANZIARIA:
Analisi Statistica sui Rendimenti azionari nel FTSE MIB
- fondi comuni di investimento tradizionali ed esg: confronto ed analisi della redditivita'
- I fattori ESG e il loro impatto sulle performance azionarie
- L’impatto dei fattori ESG sul rischio idiosincratico:
un’analisi empirica nel mercato europeo
- L’Impatto dei fattori ESG sulla frontiera efficiente: analisi comparativa tra il mercato europeo, americano ed asiatico
- L’impatto dei vincoli ESG sull’ottimizzazione di portafoglio
- L’impatto dell'alfabetizzazione finanziaria sulle scelte di investimento degli italiani
- L’influenza dei rating ESG sulle performance aziendali. Evidenze nelle società europee quotate in borsa.
- L'effetto intervallo nella misura del rischio sistematico: evidenza empirica nel mercato azionario italiano
- L'impatto del cambiamento dei rating ESG sui rendimenti finanziari: un'analisi empirica
- L'impatto dell'alfabetizzazione finanziaria su fragilità, sovraindebitamento e partecipazione ai mercati: un'analisi empirica
- Metodi statistici per l'analisi del fattore ESG
- Modelli finanziari e effetti delle crisi:
dal capm al three-factor model
- Size effect nel mercato italiano
analisi dell’anomalia dimensionale nel mercato azionario italiano
- Studio degli ingressi delle società nell'indice azionario di riferimento: il caso del FTSE MIB
- Titoli bancari, fattori di rischio
e comportamento della coda
Tesi di Dottorato
- From methodological challenges to empirical insights: reassessing income inequality and instability
