Giuseppe Lusignani

Tesi di Laurea Magistrale

• "Modelli di previsione del risultato atteso di un portafoglio titoli: approccio contabile e di mercato per l'asset allocation"
• Aumento dei tassi di interesse e misurazione dei rischi finanziari: analisi empirica sull'esposizione all'IRRBB di un'istituzione bancaria
• DRM Model: un nuovo modello di Macro Hedge Accounting per il rischio di tasso
• Factor Based vs. Asset Based Asset Allocation. Focus sui periodi di recessione.
• Impatto di potenziali strategie ESG sulle banche Less Significant
• Investire "green" conviene? Un’analisi empirica sui fondi comuni di investimento ESG
• L’effetto della leva finanziaria nei fondi UCITS: evidenze empiriche relative al profilo di rischio
• La sostenibilità nell'industria dell'Asset Management: analisi empirica dell'identità ESG degli Asset Manager attraverso il Prometeia ESG-AM Score
• Low carbon transition e climate commitment: alcune evidenze dai prestiti sindacati
• Modelli di valutazione dell'esposizione al rischio di tasso di interesse nel banking book: applicazione pratica con case study
• Modelli satellite per il rischio di credito: un approccio orientato alla modellizzazione della survival probability per la stima dell'LGD
• Oltre la Style Analysis, algoritmi di clustering e machine learning nella stima delle asset allocation dei fondi d'investimento
• Strategie di funding per le Less-Significant Institutions (LSI) nella nuova fase di rialzo dei tassi di mercato
• Sustainability and performance: un’analisi empirica sui fondi comuni di investimento sostenibile due anni dopo la SFDR
• Utilizzo degli Advanced Analytics e delle tecniche di Machine Learning per l'ottimizzazione dei processi di gestione del credito