Fabrizio Palmucci

Tesi di Laurea Magistrale

• "La dispersione dei target price degli analisti finanziari come indicatore di rischio: un'analisi empirica sui rendimenti dell'S&P 500"
• Analisi delle performance dei fondi comuni di investimento: un approccio Monte Carlo alla valutazione del rischio
• Analisi delle Scelte Allocative in Consulenza Finanziaria: Impatto dell’alfabetizzazione finanziaria del Cliente
• Analisi intermarket tra carry trade in yen e mercati finanziari. Lo yen come possibile predittore delle fasi di risk off
• Come il delta score ESG impatta sui rendimenti del mercato Europeo e Americano
• Cripto attività e asset allocation
• Deep learning e ottimizzazione di portafoglio: utilizzo del modello Long Short-Term Memory per la generazione di views nel modello Black & Litterman
• due indici di incertezza economico-politica: un confronto multi-mercato tramite modelli ardl
• ESG e Factor Models: analisi empirica sul contributo della sostenibilità alla formazione dei rendimenti dei titoli azionari
• ESG e Rischio nelle Fusioni e Acquisizioni
• Fattore M&A nel pricing delle azioni
• Financial Literacy: Analisi, Sviluppo e Impatto Globale con un Focus sull'indagine COFIR 2023
• Financial literacy: l’alfabetizzazione finanziaria in Italia e l’impatto della consulenza finanziaria sugli investitori retail
• Fondi comuni d'investimento europei: Analisi empirica del market timing
• Fra “tokenismo” e “glass ceiling effect”: l’impatto del Gender Diversity factor secondo l’asset pricing di E. Fama e K. French
• Fundamental Indexation in Europa
• Gli Exchange-Traded Funds e la ricerca di alpha: evidenze empiriche dal mercato statunitense
• Il Modello a tre fattori di E.Fama e K. French: analisi dell'impatto della Guerra sui rendimenti azionari
• Illiquidità e Factor Models: analisi empirica sul contributo dell'illiquidità alla formazione dei rendimenti dei titoli azionari
• impatto del sentiment nelle comunicazioni societarie sui corsi azionari
• Impatto di un'operazione di M&A sulla dinamica del beta della società acquirente
• Initial Public Offerings: l'importanza della scelta dell'underwriter
• Innovazioni nell'Asset Management: ETF Attivi Non Trasparenti e relative implicazioni sul mercato finanziario
• L’ottimizzazione di portafogli secondo la finanza moderna: un’analisi empirica del modello Black-Litterman e la sua performance out of sample
• La capacità del rating ESG e del mercato di prevedere le controversie ESG. Un’analisi empirica.
• La variabilità di parametri stimati come proxy dell'estimation risk: un modello di Fama e French esteso
• L'impatto dell'attivismo dei gestori sulla sovraperformance: Studio empirico attraverso R² e Alpha
• M&A e ESG-washing: Un'Analisi Empirica
• Ottimizzazione di portafoglio con trading system sulle asset class alternative
• Ottimizzazione Dinamica dei Portafogli - Analisi dell'Aumento della Frequenza di Bilanciamento e delle Implicazioni sull'Asset Allocation
• Performance dei fondi comuni d'investimento nelle operazioni di M&A: analisi dei fattori determinanti
• Previsione dei Rating ESG: confronto tra il mercato europeo e americano
• Quotazione delle PMI e Underpricing: evidenze dai mercati globali
• Reazione di mercato all’annuncio di un’Offerta Pubblica di Acquisto dal 2000 al 2022 da parte di un acquiror quotato. Confronto tra India e Stati Uniti.
• Regime Based Asset Allocation
• Strategie d'Investimento Passive: Analisi di backtest su Dati Storici
• Studio empirico sulle performance dei fondi azionari statunitensi a gestione attiva: un’analisi statistica delle serie storiche
• Valutazione della performance in merito ai rapporti tra advisors in occasione di IPO e M&A