La mia attività di ricerca si svolge nell'ambito delle equazioni differenziali stocastiche ordinarie e alle derivate parziali, e problemi di controllo singolare legati all'ottimizzazione di strategie di investimento irreversibili.
In particolare mi sono occupato dello studio di esistenza e regolarità di soluzioni classiche di SPDEs di evoluzione con forma caratteristica semidefinita positiva. Questo tipo di equazioni è fortemente legata al filtraggio di processi di diffusione parzialmente osservabili.
Mi sono inoltre occupato di studiare regolarità e stime per densità di transizione per processi con drift misurabile e non limitato, eventualmente degeneri.
Recentemente mi sto occupando di problemi di ottimizzazione di strategie irreversibili (ad esempio strategie di installazione di capacità produttiva) su più giocatori, sia nel caso cooperativo che nel caso competitivo.
