- Docente: Salvatore Federico
- Crediti formativi: 6
- SSD: MAT/06
- Lingua di insegnamento: Inglese
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Bologna
- Corso: Laurea Magistrale in Applied Economics and Markets (cod. 5969)
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dal 16/09/2024 al 15/10/2024
Conoscenze e abilità da conseguire
At the end of the course the student will have acquired the knowledge of basic tools of probability theory and stochastic processes necessary for the study of economic and financial applications. In particular, the student will be familiar with the theory of probability spaces, conditional expectation, fundamental theorems on convergence of sequence of stochastic variables and the theory of stochastic processes used in finance and in risk management.
Contenuti
- Richiami di calcolo delle probabilità in spazi discreti.
Spazi di probabilità, variabili aleatorie discrete, indipendenza, misurabilità e criteri di misurabilità, valore atteso e valore atteso condizionale. Convergenza e legge dei grandi numeri.
- Processi stocastici a tempi discreti in spazi discreti
Generalità. Filtrazioni. Martingale e passeggiate aleatorie.
- Finanza matematica a tempo discreto
Modelli di mercato uni-periodali. Valutazione e copertura di opzioni. Teoremi fondamentali dell'asset pricing. Modelli multiperiodali. Modello binomiale e possibili estensioni.
Testi/Bibliografia
- Dispense del docente su Virtuale
- Bjork T., Arbitrage theory in continuous time (Third edition), Oxford University Press, 2009.
- A. Pascucci e W. Runggaldier, Finanza matematica. Teoria e problemi per modelli multiperiodali. Springer Unitext (2009).
Metodi didattici
Lezioni frontali
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Esame orale
Strumenti a supporto della didattica
Virtuale
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Salvatore Federico