17277 - TECNICHE DI PREVISIONE

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente conosce i principali metodi per la costruzione di modelli econometrici finalizzati alla previsione in ambito aziendale, finanziario e macroeconomico. In particolare lo studente è in grado di: - costruire modelli econometrici dinamici per la previsione di breve periodo dei fenomeni economici tramite il software econometrico Eviews

Contenuti

Concetti generali. Previsione e metodo scientifico. Informazione statistica e informazione teorica. Metodi qualitativi e metodi quantitativi. Orizzonte di previsione, funzione di perdita, set informativo e prevedibilità.

Modelli econometrici per la previsione di breve periodo. I modelli dinamici: stima, test, analisi della specificazione e previsione.

Modelli econometrici per la previsione di lungo periodo. Stazionarietà e non stazionarietà. Trend deterministici e trend stocastici. La scelta di un modello per il trend.

La scelta del previsore. La valutazione ex post della bontà di una previsione. Il confronto tra più previsori: il test di Diebold e Mariano. La combinazione di previsioni.

Intercept correction. La previsione in presenza di cambiamenti strutturali e parametri variabili. L'uso della correzione dell'intercetta nei modelli previsivi.

Attività di laboratorio: la previsione nella pratica. Definizione del problema economico di interesse. Raccolta dell'informazione statistica. Scelta della metodologia econometrica. Analisi empirica e interpretazione economica dei risultati.

Testi/Bibliografia

A. Gardini, G. Cavaliere, M. Costa, L. Fanelli, P. Paruolo, Econometria, Franco Angeli, Milano, 2000, voll. I e II

Metodi didattici

Laboratorio informatico.

In considerazione della tipologia di attività e dei metodi didattici adottati, la frequenza di questa attività formativa richiede la preventiva partecipazione di tutti gli studenti ai moduli 1 e 2 di formazione sulla sicurezza nei luoghi di studio, in modalità e-learning.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

La prova d'esame mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:

- conoscenza approfondita delle tecniche econometriche illustrate durante le lezioni frontali

- capacità di impiegare tali tecniche per prevedere fenomeni economici

La prova d'esame consiste nello svolgimento di una prova scritta di tre/quattro domande riguardanti sia le parti teoriche sia l'interpretazione dei risultati da un output di Gretl e avrà durata di 1 ora. 

Inoltre, per valutare la conoscenza delle tematiche affrontate a lezione, durante il corso verranno proposti una serie di esercizi e quiz da svolgere in modalità online. Lo svolgimento di questi quiz è facoltativo e, se svolti correttamente, permette di ottenere dei punti extra al voto d'esame.

Nell'ultima settimana del corso verrà inoltre indetta una gara di previsioni. La partecipazione alla gara è facoltativa e i tre candidati che inviano le migliori previsioni otterranno dei punti extra al voto d'esame.

Strumenti a supporto della didattica

Il corso sarà affiancato da esercitazioni di laboratorio finalizzate all'applicazione su dati reali delle metodologie delineate in forma teorica durante le lezioni.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Luca De Angelis