79190 - TIME SERIES

Conoscenze e abilità da conseguire

By the end of the course the student should know the fundamental theory of time series analysis. In particular the student should be able: - to analyse a time series in the time and in the frequency domain - to identify the stochastic process that has generated a time series based on the autocorrelation structure - to estimate and make inference on the parameters of a linear model for a stationary time series - to estimate time series components such as trend and seasonality by means of non parametric and parametric methods - to recognise the most important models for time series data

Contenuti

Verranno trattati i seguenti argomenti. Modelli lineari per l'analisi di serie storiche: processi lineari, autoregressivi, integrati e a media mobile (ARIMA) processi stagionali. Metodi per identificazione, stima e previsioni da modelli ARIMA. Scomposizione di una serie storica nelle sue variabli latenti: metodi di stima. Analisi nel dominio temporale e delle frequenze.

Testi/Bibliografia

Testi/Bibliografia

Brockwell P.J. and Davis R.A. (2002), Introduction to Time Series and Forecasting, Springer

Altri testi consigliati:

Brockwell P.J. and Davis R.A. (1991). Time Series: Theory and Methods. Springer

Metodi didattici

Lezioni registrate, lezioni e discussioni in presenza, esercitazioni e laboratorio.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

1) esame scritto al termine del corso

2) analisi di un caso di studio da svolgere a casa durante una delle ultime settimane del corso (facoltativo)

 

Strumenti a supporto della didattica

Libro di testo, appunti e articoli che si trovano in versione elettronica nel sito web istituzionale del docente e in Virtuale.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Alessandra Luati