- Docente: Iliyan Georgiev
- Crediti formativi: 6
- SSD: SECS-P/05
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Rimini
- Corso: Laurea Magistrale in Scienze statistiche, finanziarie e attuariali (cod. 8877)
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso lo studente conosce i principali metodi della cosiddetta econometria del Risk Classification applicata al contesto assicurativo. In particolare, lo studente è in grado di: - comprendere, modellare e predire il verificarsi di claims, capire la loro gravità e relativo costo; - effettuare simulazioni ed analisi statistico/econometriche relative ai modelli di cui al punto sopra.
Contenuti
1. Modelli di volatilità univariati. Value-at-Risk ed expected shortfall. Definizione, metodi econometrici di previsione e valutazione della performance previsiva.
2. Modelli GARCH multivariati: modelli a correlazioni condizionate costanti e modelli BEKK. Vettori autoregressivi con errori GARCH. Varianza della previsione
Testi/Bibliografia
Tsay R. (2002). Analysis of Financial Time Series. Cambridge
Christoffersen P. et al. (1999). Testing, Comparing and Combining Value at Risk Measures (scaricabile)
Helmut Lütkepohl (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. Capitolo 16.
Metodi didattici
Lezioni frontali ed esercizi empirici in laboratorio informatico
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Esame scritto (con la consultazione di una copia personale e cartacea degli appunti del corso).
Appelli d'esame: 09/01/18, 24/01/18, 18/07/18, 12/09/18.
Strumenti a supporto della didattica
Software econometrico: JMulti (scaricabile). Pagina Moodle (inscrizione tramite il piano di studi).
Link ad altre eventuali informazioni
https://elearning-cds.unibo.it/course/view.php?id=13325
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Iliyan Georgiev