- Docente: Vincenzo Grecchi
- Crediti formativi: 6
- SSD: MAT/06
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Bologna
- Corso: Laurea in Matematica (cod. 8010)
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso, lo studente riceve gli strumenti analitico-probabilistici e le nozioni basilari per poter comprendere il settore della moderna finanza matematica. Sa applicare le conoscenze acquisite a problemi di efficienza dei portafogli e degli strumenti derivati.
Contenuti
Introduzione: la finanza, i mercati, i prezzi e gli strumenti finanziari: breve storia della matematica finanziaria. Finanza e mercati, investimenti finanziari, valutazione della situazione economica fondamentale e analisi tecnica dell'andamento dei prezzi delle azioni di societa` quotate. Statistica e Probabilita` : eventi e variabili aleatorie (rv) indipendenti e aventi la stessa distribuzione di probabilita` (iid), teorema del limite centrale. Statistica e Probabilita` applicate alla finanza: le code di Pareto e le distribuzioni di Le´vy, volatilita' e rischio: il VaR, rendimenti medi e fluttuazioni dei rendimenti, teoria del portafoglio efficiente (Markowitz) e del mercato efficiente (CAPM). Coperture di operazioni finanziarie e principio dell'assenza di opportunita` di arbitraggio, alberi binomiali (Cox, Ross e Rubinstein), processi di Wiener e di Ito. Equazione di Black-Scholes, valutazione indifferente al rischio, valutazione dei futures e delle opzioni (Black- Scholes-Merton). Rapporto di Sharpe per valutare l'efficienza.
Testi/Bibliografia
Hull J. C. "Opzioni, futures e altri derivati" (1998) Il Sole 24
Ore, Milano
Appunti forniti via mail dal docente
Metodi didattici
Lezioni frontali.
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Prova orale su due argomenti, di cui uno a scelta dello studente.
Strumenti a supporto della didattica
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Vincenzo Grecchi