11398 - MODELLI STATISTICI DI COMPORTAMENTO ECONOMICO

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente ha una conoscenza approfondita dei problemi e delle strategie di stima di modelli statistici di comportamento di agenti micro-economici sulla base di dati individuali, soprattutto per quanto concerne le relazioni tra processo generatore dei dati e metodi di stima, nei campi fenomenici che attengono ai consumi, alla produzione e ai processi di durata temporale. In particolare, lo studente è in grado di: - specificare, stimare e discutere i risultati di modelli con variabili dipendenti troncate, censurate e con bias da selezione - specificare, stimare e discutere i risultati di modelli di durata - specificare, stimare e discutere i risultati di modelli da dati di panel - padroneggiare le tecniche di stima di massima verosimiglianza per disegni complessi

Contenuti

1) Richiami di concetti fondamentali e definizioni:

• Teorie economiche, modelli e misure; modelli macro e modelli micro economici.
• I concetti di Utilità, razionalità, razionalità limitata; scelte e decisioni in condizioni di incertezza e informazione limitata.
• Recenti sviluppi in tema di rappresentazione del comportamento individuale, l'approccio cognitivo e l'economia sperimentale (cenni).

 2) Richiami alle principali tecniche di stima di modelli statistici:

• Il processo generatore dei dati.
• Le assunzioni del modello lineare
• Procedure di stima in caso di violazione delle ipotesi fondamentali; Minimi quadrati generalizzati, stima della matrice di covarianza.
• Stime di Massima verosimiglianza, algoritmi di calcolo e software disponibile.

 3) Il comportamento nel mercato del lavoro:

• L'analisi delle determinanti delle scelte: modelli di scelta discreta (binaria e multipla), stime di probabilità da variabili dipendenti discrete, non linearità: modelli Probit e Logit.
• L'analisi delle determinanti della permanenza o del cambio di condizione occupazionale: modelli di durata. Stime Logit da dati di panel.

 4) Il comportamento dei consumatori :

• Le determinanti delle scelte: modelli con variabili dipendenti censurate e/o troncate, stimatori Tobit e double hurdle. Stima di modelli con processi di selezione non ignorabile: modelli alla Heckmann e Amemya.
• L'analisi delle decisioni di acquisto: modelli per la stima delle probabilità di acquisto e riacquisto, e per la stima simultanea delle probabilità di acquisto e dell'entità della spesa. Stime da dati di panel.

Testi/Bibliografia

W.H. GREENE, Econometric Analysis, Mac Millan, London, Third Edition, 1997

Capp.: 6, 8, 9, 11, 12, 14, 19, 20.

Metodi didattici

• Lezioni frontali
• Studi di caso guidati
• Studi di caso svolti individualmente e rivisti in aula

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

Esame orale.

Strumenti a supporto della didattica

In aula:

• Lavagna luminosa
• PC con videoproiettore

Laboratorio informatico

 Nel sito docente:

• Lucidi consultabili on-line
• Materiale didattico consultabile on-line

 Indirizzo e-mail dedicato alla consulenza didattica: infodrudi@stat.unibo.it

Link ad altre eventuali informazioni

http://www2.stat.unibo.it/drudi/

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Ignazio Drudi