44473 - MODELLI QUANTITATIVI PER IL MARKETING

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso, lo studente è in grado di comprendere e utilizzare l'analisi empirica dei dati che rivelano le preferenze dei consumatori, tramite gli opportuni modelli che consentono di analizzare gli effetti degli strumenti di marketing e delle caratteristiche individuali sulle transazioni osservate.

Contenuti

Il corso presenta agli studenti strumenti statistici specifici per esaminare le scelte del consumatore. Tali strumenti possono essere utilizzati per quantificare l'impatto di specifiche azioni di marketing e l'effetto di caratteristiche individuali osservate su specifiche scelte di consumo. Gli studenti verranno messi in grado di utilizzare gli strumenti acquisiti per l'elaborazione di dati economici reali utlizzando il pacchetto statistico GRETL (disponibile gratuitamente a questo link http://gretl.sourceforge.net/win32/index_it.html).

Il programma dettagliato del corso viene distribuito agli studenti su UniversiBo alla pagina del corso al termine delle lezioni. Indicativamente il programma coprirà gli argomenti per i quali sono forniti i riferimenti bibliografici qui sotto.

I riferimenti sono forniti su tre libri di testo, per assecondare esigenze di studenti con preparazione diversa.  Tuttavia, il testo di riferimento per il corso è il Verbeek e, per la parte di programma sui modelli a risposta multipla il materiale della sezione 10.3 nel testo di  Cappuccio e Orsi.

Per i testi diversi da quello di riferimento ufficiale, sono indicati i capitoli che trattano gli argomenti oggetto del corso, ma non i riferimenti dettagliati delle sezioni. Per gli argomenti trattati in diversi testi, lo studente può integrare materiale presentato nelle diverse fonti.

Riferimenti sul  testo di M. Verbeek (2006) degli argomenti trattati ed oggetto di valutazione

Capitolo 2 (sezione 2.7: facoltativa)

Capitolo 3 (sezioni 3.2.3, 3.3.2,3.3.3, 3.4, 3.5: facoltative)

Capitolo 4: solo alcune sezioni, vedere lista sezioni facoltative ed escluse
(sezioni 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5: facoltative
 sezioni 4.6,4.7, 4.9, 4.11: non in programma)

Capitolo 6 
(sono in programma gli argomenti trattati nelle sezioni 6.1, 6.2; le altre sezioni non sono in programma)

Capitolo 7 
(sono in programma gli argomenti trattati nelle sezioni 7.1, 7.2;
 sono facoltative le sezioni: 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 7.2.3)

NOTA: E' importante avere chiare le distinzioni tra i diversi modelli presentati nel corso ed i diversi metodi di stima, le proprietà dei diversi stimatori e le ipotesi sotto le quali gli stimatori godono delle diverse proprietà nonché quali sono le proprietà degli stimatori quando le ipotesi di base dei modelli sono violate. E' importante sapere quali sono le ipotesi dei diversi modelli che è possibile sottoporre a verifica e come è possibile sottoporre a verifica le ipotesi. E' fondamentale sapere interpretare i risultati della stima dei diversi modelli e dei tests di specificazione e dei tests diagnostici. E' fondamentale conoscere i principi di base per la verifica di ipotesi e le definizioni dei concetti principali rilevanti per la verifica d'ipotesi, la stima e l'interpretazione dei risultati della stima.

Riferimenti sul testo di Cappuccio Orsi [2005]

Capitolo 2,3,4,5

Capitolo 9 (9.1-9.3)

Capitolo 10 (10.1, 10.2, 10.3)
 

Sul  testo di Stock e Watson (2005)

Capitoli 1-7, 9, 12, 15, 16

Dimostrazioni in programma

1. Derivazione della verosimiglianza per il modello binomiale (vedere capitolo 6 del Verbeek)
2. Calcolo dello stimatore di massima verosimiglianza per il modello binomiale (vedere capitolo 6 del Verbeek) nel caso del modello senza esplicative
3. Calcolo del test del rapporto di verosimiglianza per il modello binomiale, esempio (vedere capitolo 6 del Verbeek) nel caso del modello senza esplicative
4. Calcolo del test di Wald per il modello binomiale, esempio (vedere capitolo 6 del Verbeek) nel caso del modello senza esplicative
5. Calcolo degli effetti marginali in un modello di regressione semplice e multipla lineare nei parametri (ma non necessariamente nelle esplicative)
6. Derivazione degli effetti marginali di un'esplicativa continua nel modello probit
7. Derivazione degli effetti marginali di un'esplicativa continua nel modello logit
8.  ‘Derivazione' degli effetti di un'esplicativa discreta in un modello logit e probit
9.  ‘Derivazione' della verosimiglianza per un modello logit multinomiale e condizionale
10.  Derivazione della verosimiglianza in caso di campionamento casuale semplice da una generica distribuzione

Argomenti di esercizi pratici in programma

Questa lista descrive sinteticamente il tipo di esercizi che il candidato deve saper svolgere autonomamente in sede d'esame

1. Calcolo della previsione nel caso di un modello di regressione lineare (semplice e/o multipla) di un modello logit e di un modello probit
2. Calcolo del test t per un particolare sistema di ipotesi nel caso di un modello di regressione lineare (semplice e multipla), di un modello logit e di un modello probit e valutazione dei risultati del test (sulla base del confronto tra p-value e livello di  significatività o del confronto tra il valore osservato del test ed il valore critico del test per un fissato livello di significatività)
3. Calcolo degli effetti marginali, dell'elasticità e della quasi-elasticità in modelli di regressione lineare (semplice e multipla), del modello logit e del modello probit
4. Calcolo del test del rapporto di verosimiglianza e valutazione dei risultati dei test (sulla base del confronto tra p-value e livello di  significatività o del confronto tra il valore osservato del test ed il valore critico del test per un fissato livello di significatività)
5. Calcolo di un intervallo di confidenza per un parametro in un modello di regressione lineare (semplice e multipla), in un modello logit ed in un modello probit, interpretazione ed utilizzo del risultato sulla stima intervallare
6. Interpretazione dei risultati di stima di un modello di regressione semplice e/o multipla, di un modello logit e di un modello probit
7. Valutazione della capacità previsiva di modelli di regressione, di modelli logit e di modelli probit
8. Costruzione, valutazione ed interpretazione dei risultati di tests di specificazione e test diagnostici su modelli di regressione semplice e multipla, modelli logit e modelli probit

La dispensa del laboratorio (fornita agli studenti tramite UniversiBo) costituisce materiale integrativo utile per la preparazione all'esame ma non sostituisce i libri di testo. E' il materiale di riferimento principale per avere esempi sulla risoluzione di esercizi pratici.  Gli studenti sono invitati a considerare anche le applicazioni illustrate nei libri di testo.

La dispensa di Chiara Monfardini costituisce materiale integrativo utile per la preparazione all'esame ma non sostituisce i libri di testo né la dispensa di laboratorio per la parte di esercizi pratici.

I lucidi del corso possono essere utili come materiale di ripasso e per guidare lo studio ma non sostituiscono il libro di testo per la preparazione all'esame.

 

Testi/Bibliografia

Il testo di riferimento per l'esame è M. Verbeek (2006) Econometria [testo tradotto in italiano, a cura di S. Pastorello] da integrare con capitolo 10 (paragrafi 10.1, 10.2, 10.3 (introduzione), 10.3.2) del testo Cappuccio, Orsi (2005) Econometria. La dispensa redatta da Chiara Monfardini è un utile supporto alla preparazione dell'esame. Per gli esercizi pratici, viene distribuita tramite UniversiBo una dispensa redatta dal docente.

Gli esempi trattati durante il corso sono tratti principalmente dal testo di Paap e Franses (2001) Quantitative Methods in Marketin Research. Possono essere tratti anche da Greene (2003) Econometric Analysis, Verbeek (2004) A Guide To Modern Econometrics [testo tradotto in italiano, a cura di S. Pastorello, Econometria], Stock and Watson (2005) [testo tradotto in italiano, a cura di F. Peracchi Introduzione all' econometria].

I riferimenti sono forniti su tre libri di testo, per assecondare esigenze di studenti con preparazione diversa.  Tuttavia, il testo di riferimento per il corso è il Verbeek e, per la parte di programma sui modelli a risposta multipla il materiale della sezione 10.3 nel testo di  Cappuccio e Orsi.

Per i testi diversi da quello di riferimento ufficiale, sono indicati i capitoli che trattano gli argomenti oggetto del corso, ma non i riferimenti dettagliati delle sezioni. Per gli argomenti trattati in diversi testi, lo studente può integrare materiale presentato nelle diverse fonti.

Riferimenti sul  testo di M. Verbeek (2006) degli argomenti trattati ed oggetto di valutazione

Capitolo 2 (sezione 2.7: facoltativa)

Capitolo 3 (sezioni 3.2.3, 3.3.2,3.3.3, 3.4, 3.5: facoltative)

Capitolo 4: solo alcune sezioni, vedere lista sezioni facoltative ed escluse
(sezioni 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5: facoltative
 sezioni 4.6,4.7, 4.9, 4.11: non in programma)

Capitolo 6 
(sono in programma gli argomenti trattati nelle sezioni 6.1, 6.2; le altre sezioni non sono in programma)

Capitolo 7 
(sono in programma gli argomenti trattati nelle sezioni 7.1, 7.2;
 sono facoltative le sezioni: 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 7.2.3)

NOTA: E' importante avere chiare le distinzioni tra i diversi modelli presentati nel corso ed i diversi metodi di stima, le proprietà dei diversi stimatori e le ipotesi sotto le quali gli stimatori godono delle diverse proprietà nonché quali sono le proprietà degli stimatori quando le ipotesi di base dei modelli sono violate. E' importante sapere quali sono le ipotesi dei diversi modelli che è possibile sottoporre a verifica e come è possibile sottoporre a verifica le ipotesi. E' fondamentale sapere interpretare i risultati della stima dei diversi modelli e dei tests di specificazione e dei tests diagnostici. E' fondamentale conoscere i principi di base per la verifica di ipotesi e le definizioni dei concetti principali rilevanti per la verifica d'ipotesi, la stima e l'interpretazione dei risultati della stima.

Riferimenti sul testo di Cappuccio Orsi [2005]

Capitolo 2,3,4,5

Capitolo 9 (9.1-9.3)

Capitolo 10 (10.1, 10.2, 10.3)
 

Sul  testo di Stock e Watson (2005)

Capitoli 1-7, 9, 12, 15, 16

Metodi didattici

Lezioni frontali in aula su teoria ed esercizi; eventuali esercitazioni facoltative (previa iscrizione a liste di partecipazione, data la limitata disponibilità di posti in laboratorio informatico).

Gli studenti interessati alle esercitazioni facoltative sono invitati a verificare i tempi per l'iscrizione a partire da 1 settimana prima dell'inizio del corso nella sezione "Avvisi" della pagina del docente.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

Esame scritto della durata di un'ora.

L'esame riguarderà domande di natura teorica e pratica con particolare attenzione alla capacità del candidato di interpretare i risultati delle analisi empiriche. Esempi di domande d'esame sono le domande nella dispensa. Una simulazione di prova d'esame verrà svolta durante l'ultima lezione del corso.

Le domande del compito possono valere da 1 a 10 punti sia per la parte pratica che per la parte teorica.

Le date degli appelli d'esame e le indicazioni aggiornate sulle procedure di verifica saranno rese disponibili alla pagina del corso attivata su Universibo (la pagina viene attivata circa un mese prima dell'inizio dei corsi). Ai link sottostanti è possibile prendere visione delle pagine del corso su Universibo per gli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009 e 2009-2010

https://www.universibo.unibo.it/index.php?do=ShowInfoDidattica&id_canale=5233#appelli

https://www.universibo.unibo.it/index.php?do=ShowInsegnamento&id_canale=7263

https://www.universibo.unibo.it/index.php?do=ShowInsegnamento&id_canale=8322

Strumenti a supporto della didattica

Dispense, lucidi

Link ad altre eventuali informazioni

http://Pagine del corso per AA precedenti su UniversiBo: https://www.universibo.unibo.it/

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Margherita Fort