- Docente: Michele Costa
- Crediti formativi: 10
- SSD: SECS-S/01
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Rimini
- Corso: Laurea in Finanza, assicurazioni e impresa (cod. 8053)
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso lo studente conosce gli elementi introduttivi dell'analisi del rischio e della gestione di portafoglio. In particolare lo studente è in grado di: - sintetizzare le informazioni relative alla distribuzione dei rendimenti di una attività finanziaria - valutare il profilo di rischio rendimento di portafogli di attività finanziarie - affrontare e risolvere problemi di specificazione e controllo di ipotesi nei modelli lineari per i mercati finanziari
Contenuti
L'analisi statistica descrittiva delle variabili finanziarie.
L'analisi del rendimento di una attività finanziaria, di portafogli di due attività finanziarie, di portafogli di n attività finanziarie.
La teoria del portafoglio. La diversificazione. La costruzione della frontiera efficiente. La Capital Market Line e la Security Market Line.
Modelli per l'analisi dei mercati finanziari: il modello di mercato e il “Capital asset pricing model”. Specificazione del modello, metodi di stima, controllo delle ipotesi.
Applicazioni al mercato azionario italiano.
Introduzione alla consultazione della base informativa pubblica della Banca d'Italia e di alcune fonti di dati finanziari.
Strumenti informatici per l'analisi dei mercati finanziari: excel ed econometric views. Alcuni siti internet per i mercati finanziari.
Testi/Bibliografia
M. Costa (2001), Metodi statistici nell'analisi di variabili finanziarie, CLUEB, Bologna.
E' possibile fare riferimento a qualunque altro testo base di analisi quantitativa dei mercati finanziari, valutando con il docente eventuali integrazioni o parti da non svolgere.
Metodi didattici
un terzo delle lezioni viene svolto in laboratorio informatico dove alcune serie di titoli azionari italiani vengono analizzate con excel e con econometric views
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
colloquio orale
Strumenti a supporto della didattica
Laboratorio informatico con software specialistico e collegamento internet.
Sono disponibili alcune dispense relative all'analisi statistica delle variabili finanziarie e all'analisi di portafoglio sul sito di e-learning all'indirizzo http://elearning.rimini.unibo.it/
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Michele Costa