- Docente: Emanuela Maria Assunta Maresi
- Crediti formativi: 5
- SSD: SECS-S/01
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Rimini
- Corso: Laurea in Statistica e informatica per l'azienda (cod. 0002)
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso lo studente conosce gli strumenti finanziari ed attuariali basilari per la gestione dei contratti assicurativi fondamentali nel ramo vita. In particolare, lo studente è in grado di: - organizzare il calcolo del premio assicurativo (premio di tariffa) e analizzare la dinamica della riserva matematica in riferimento a contratti semplici e complessi.
Contenuti
. Operazioni finanziarie aleatorie.
Valutazione di operazioni aleatorie elementari e complesse.
Principio di equivalenza attuariale.
2. Assicurazioni sulla vita.
Modelli probabilistici per le assicurazioni libere sulla vita.
Probabilita' di vita e di morte di una testa e di un gruppo di teste; funzioni di sopravvivenza e tavole di mortalita'.
3. Contratti di assicurazione sulla vita.
Assicurazioni in caso di vita e in caso di morte su una testa e su un gruppo di teste. Assicurazioni miste.
Determinazione dei premi unici e periodici. Premi equi e premi puri.
Caricamenti e premi di tariffa.
Prestazioni adeguabili e indicizzate.
Prestazioni "unit linked" ed "index linked".
4. Riserve matematiche
Riserva prospettiva e retrospettiva.
Riserva ricorrente, premio di rischio e premio di risparmio.
Riserve per spese; riserva zillmerata, riserva di inventario, riserva completa.
5. Complementi
Cenni sulle assicurazioni collettive.
La valutazione dei premi del ramo danni.
Testi/Bibliografia
Testi/Bibliografia:
E. Pitacco, Matematica e tecnica attuariale delle assicurazioni sulla durata di vita, Lint, Trieste, 2000.
oppure:
E. Pitacco, Elementi di matematica delle assicurazioni, Lint, Trieste, 2002.
ISTAT, Tavole di mortalita' e Tavole attuariali della popolazione italiana.
A. Tomassetti ed altri, Tecnica attuariale per collettivita', Edizioni Kappa, Roma,1994.
Metodi didattici
Durante le lezioni verranno presentati gli strumenti ed i modelli fondamentali per la gestione finanziaria e probabilistica dei contratti assicurativi del ramo vita; le lezioni saranno integrate da esercitazioni per concretizzare gli aspetti teorici.
E' necessario che siano conosciuti gli strumenti fondamentali della matematica finanziaria.
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
E' possibile sostenere l'esame sia in forma orale che in forma scritta. Le domande potranno riguardare le problematiche presentate durante le lezioni e l'organizzazione della soluzione di alcuni problemi pratici.
Strumenti a supporto della didattica
Lavagna luminosa, lavagna.
Sarano disponibili fotocopie dei lucidi utilizzati. Rivolgersi alla "Cartoleria Tecnica", piazza Agabiti 1, Rimini.
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Emanuela Maria Assunta Maresi