- Docente: Michele Costa
- Crediti formativi: 10
- SSD: SECS-S/03
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Moduli: Andrea Guizzardi (Modulo 2) Michele Costa (Modulo 1)
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 2) Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 1)
- Campus: Bologna
- Corso: Laurea in Statistica, impresa e mercati (cod. 0003)
Conoscenze e abilità da conseguire
L'obiettivo del corso è fornire gli elementi introduttivi dell'analisi del rischio e della gestione di portafoglio. In particolare vengono sottolineate le corrispondenze tra metodologia statistica e analisi dei mercati finanziari, due mondi che risultano molto più vicini di quanto non venga comunemente percepito.
Contenuti
L'analisi descrittiva dei mercati finanziari.
L'analisi del rendimento di una attività finanziaria e di portafogli di attività finanziarie.
La teoria del portafoglio. La diversificazione. La costruzione della frontiera efficiente.
Modelli per l'analisi dei mercati finanziari: il modello di mercato e il Capital asset pricing model. Specificazione del modello, metodi di stima, controllo delle ipotesi.
L'analisi del prezzo di una attivita' finanziaria. L'individuazione delle fasi di mercato. La definizione di strategie operative. Metodi quantitativi per l'individuazione dei falsi segnali .Applicazioni al mercato azionario italiano.
Strumenti informatici per l'analisi dei mercati finanziari. Alcuni siti internet per i mercati finanziari.
Testi/Bibliografia
M. Costa (2001), Metodi statistici nell'analisi di variabili finanziarie, CLUEB, Bologna.
M.J. Pring (2003), Analisi tecnica dei mercati finanziari, Mc Graw-Hill, Milano (3 ed.); capp. da 5 a 13.Metodi didattici
un terzo delle lezioni viene svolto in laboratorio informatico dove alcune serie di titoli azionari italiani vengono analizzate con excel e con econometric views
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
prova orale
nel sito di elearning sono disponibili alcuni test di autovalutazione
un elenco di possibli domande è disponibile all'indirizzo http://www2.stat.unibo.it/costa/didattica.htm
Strumenti a supporto della didattica
laboratorio informatico
materiale disponibile nel sito di e-learning http://elearning.rimini.unibo.it (per accedere inserire il proprio account unibo e la propria password, digitare "elenco dei corsi", selezionare "modelli statistici dei mercati finanziari" e confermare)
Link ad altre eventuali informazioni
http://www2.stat.unibo.it/costa
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Michele Costa
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