- Docente: Andrea Guizzardi
- Crediti formativi: 10
- SSD: SECS-S/03
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Rimini
- Corso: Laurea Magistrale in Sistemi informativi per l'azienda e la finanza (cod. 8057)
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso lo studente possiede le competenze per definire strategie aziendali e di trading basate sull'osservazione nel tempo delle grandezze economiche e finanziarie. Inoltre è in grado di scegliere criticamente il metodo statistico di analisi e previsione in funzione dell'informazione disponibile e del contesto operativo. In particolare lo studente è in grado di: - descrivere e prevedere le dinamiche delle serie aziendali e finanziarie, attraverso modelli statistici per serie storiche - valutare la qualità dell'informazione statistica disponibile, per condizionare a questa la complessità del metodo e il dettaglio dell'analisi - adattare alle specificità delle aree funzionali aziendali e alla differente propensione al rischio degli investitori, la scelta degli strumenti statistici di previsione - valutare, anche in termini inferenziali, i risultati delle strategie implicate dalle previsioni ottenute
Contenuti
Aspetti introduttivi
Processi stocastici e loro proprietà. Il teorema di Wold. Operatori lineari, funzioni di autocovarianza ed autocorrelazione. Esempi di processi stocastici elementari. La rappresentazione delle serie storiche e la qualità dei dati: l'unità di misura, la scansione temporale e la definizione degli aggregati. L'analisi grafica; identificazione e trattamento di dati anomali e discontinuità nelle serie.
Modelli per le serie storiche
Identificazione e stima di processi ARMA stazionari. Processi ARMA stagionali. L'estensione al caso multivariato: identificazione stima e previsione con modelli VAR stazionari. La scomposizione delle serie storiche: Trend, Ciclo, Stagionalità. Trend stocastici, deterministici e loro identificazione. Rappresentazione di ciclo e stagionalità mediante processi ARMA stazionari.
La previsione dei fenomeni economici e finanziari.
Quando e cosa è possibile prevedere? Previsioni puntuali ed intervallari, funzioni di costo (e di rischio) e loro ruolo nel passaggio dalla previsione alla definizione della strategie ottimali. Il ruolo dell'informazione nella scelta della tecnica di analisi e previsione: il principio della parsimonia.
Dai modelli alle strategie operative
Metodi estrapolativi per trend, ciclo e stagionalità. Metodi grafici per le serie finanziarie. Tecniche congetturali: il metodo Delphi e la costruzione di scenari. L'uso congiunto di più previsioni.
La valutazione delle strategie
misure sintetiche di distorsione e costo operativo, test parametrici e non parametrici per l'uguaglianza della perdita associata alle previsioni.
Testi/Bibliografia
A. Guizzardi “La previsione economica. Problemi e metodi statistici” Guaraldi, Rimini 2002.
Dispense fornite dal docente (disponibili "in linea")
Metodi didattici
Lezioni in aula seguite da esercitazioni in laboratorio e discussione di casi di studio.
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Prova orale
Strumenti a supporto della didattica
Software per l'analisi delle serie storiche
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Andrea Guizzardi