23491 - METODI QUANTITATIVI

Conoscenze e abilità da conseguire

"L'obiettivo è quello di analizzare problemi e metodi di equa ripartizione, nonché metodi quantitativi di arbitrato. Al termine del corso lo studente è in grado di individuare le tecniche più appropriate per la risoluzione di problemi concreti considerati in letteratura, con specifico riferimento alle controversie civili e commerciali, una volta inquadrati entro il paradigma della fair division."

Contenuti

1. Mercati Finanziari. Struttura e funzionamento. Rendimenti: teoria ed evidenze empiriche. Media, varianza e correlazioni.

2. Mercati e Scelte di Portafoglio. Costruzione di un portafoglio di strumenti finanziari. Calcolo del rendimento di portafoglio. Media e varianza del rendimento di portafoglio.

3. Analisi Media-Varianza. Approccio media-varianza alla selezione del portafoglio. Ruolo della correlazione. Diversificazione. Portafogli efficienti e a minima varianza. Ottimizzazione.

4. Misura del rischio di portafoglio. Value-at-Risk ed Expected Shortfall. Stima della volatilita' di portafoglio con i modelli ARCH e GARCH.

5. Applicazioni su Excel. Analisi dei rendimenti di mercato su fogli excel. Calcolo di un VaR di portafoglio. Simulazione ed analisi di modelli ARCH e GARCH.

Testi/Bibliografia

Castellani G., De Felice M., Moriconi F. (2005). "Manuale di Finanza. Teoria del Portafoglio e mercato azionario", Il Mulino. Capitoli 4, 5 e 6.

Hamilton J.D. (1995). "Econometria delle serie storiche". Ed. italiana a cura di Bruno Sitzia. Monduzzi Editore. Capitolo 21.

Materiale didattico fornito dal docente.

Metodi didattici

Lezioni frontali ed esercitazioni in aula.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

Prova scritta ed eventuale prova orale

Strumenti a supporto della didattica

Durante il corso verranno fornite ulteriori indicazioni bibliografiche.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Fabio Gobbi