85209 - RISK MANAGEMENT (SECS-P/11)

Conoscenze e abilità da conseguire

Il corso si propone di analizzare il rischio relativo agli strumenti e intermediari finanziari. Al termine del corso, lo studente è in grado di analizzare, valutare e gestire opportunamente le varie tipologie di rischio sottostanti gli strumenti e intermediari finanziari.

Contenuti

1. Introduzione al Corso - Il Risk Management nelle Banche
2. Il Rischio di Credito parte I (I sistemi di rating (PD) - Il rischio recupero e la Loss Given Default - La Esposizione at Default (EAD) - I modelli di scoring)
3. Il rischio di credito parte II (I modelli di portafoglio)
4. Il rischio di Mercato
5. Il rischio di Tasso e di Liquidità
6. Il rischio di Controparte
7. Il rischio operativo
8. La regolamentazione sul capitale delle banche

Testi/Bibliografia

Andrea Resti, Andrea Sironi
RISCHIO E VALORE NELLE BANCHE

Materiale selezionato da:

Risk Management and Financial Institutions, 6th Edition, John C. Hull

ISBN: 978-1-119-93249-9

Metodi didattici

Lezioni frontali.

Esercitazioni con Excel o software dedicato

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

Esame scritto composto da domande a risposta multipla e esercizi. Durata 120 min.

Graduazione indicativa del punteggio:

• <18 insufficiente
• 18-22 sufficiente
• 23-27 buono
• 28-30 ottimo
• 30 e lode Eccellente

 

Strumenti a supporto della didattica

Ulteriore materiale a cura del docente

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Andi Duqi