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Laurea Magistrale in Quantitative Finance

A.A. 2024/2025 |Cod. 8854

Sede didattica

Campus Bologna
Lingua

Inglese
Classe di corso

LM-16 - FINANZA
Tipo di accesso

Libero con verifica dell’adeguatezza della preparazione
Internazionale

Interamente in lingua inglese, titolo doppio/multiplo

KAROL ADAMIECKI UNIWERSITET EKONOMICZNY W KATOWICACH , ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D' INFORMATIQUE POUR L'INDUSTRIE ET L'ENTERPRISE , UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DI VIENNA , LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT MUNCHEN , UNIVERSITÉ D’EVRY-VAL-D’ESSONNE , UNIVERSITE PARIS SACLAY

Perché questo corso

Aquisizione di competenze e conoscenze quantitative avanzate mirate all'analisi dei mercati finanziari
Formazione specializzata sulle tematiche che preferisci, avendo in mente una figura professionale che approfondisce alcuni ambiti di competenza.
Vantaggio competitivo sul mercato internazionale grazie ad un programma di doppio titolo.
Networking con il mondo del lavoro attraverso numerosi eventi dedicati al collocamento professionale e le opportunità di tirocinio disponibili.
Puoi acquisire una formazione sempre in linea con le richieste del mercato grazie all'attento monitoraggio interno ed esterno dei programmi offerti.

Profili professionali

Funzione in un contesto di lavoro
La figura professionale svolge un ruolo di tipo tecnico con il compito di sviluppare e valutare gli strumenti finanziari.

Le sue principali funzioni sono:
a. Disegnare prodotti sia di tipo tradizionale (azioni, obbligazioni) che di tipo moderno (derivati e strutturati), sia per l'investimento individuale che per piani collettivi di risparmio (fondi, gestioni patrimoniali);
b. Scomporre i prodotti nel loro portafoglio di replica e effettuarne la valutazione equa (fair value) anche in considerazione del grado di liquidità del prodotto (es. prodotti Over-the-Counter);
c. Valutare l'impatto di diverse scelte di strutturazione (con l'impiego ad esempio di prodotti esotici) sul valore dei prodotti;
d. Applicare le categorie dell'ingegneria finanziaria alla valutazione di voci del bilancio aziendale (con l'applicazione ad esempio di tecniche di opzioni reali.

Può svolgere le funzioni sopra indicate direttamente oppure può essere coordinatore di gruppi di lavoro per tali tipi di analisi, sia all’interno delle aziende che nell’analisi di altre aziende, nel ruolo di consulente o regolatore.
Competenze associate alla funzione
Le competenze specifiche richieste a uno specialista di finanza quantitativa vedono in primo piano :
1) La conoscenza approfondita del concetto di probabilità, sotto il profilo matematico e statistico per la calibrazione dei dati di mercato e la valutazione di prodotti finanziari;
2) L’approfondimento delle tecniche matematiche per l’analisi di variabili aleatorie e processi stocastici;
3) La capacità di utilizzare gli strumenti del calcolo numerico per l’applicazione della matematica e della statistica ai problemi di ingegneria finanziaria;
4) La conoscenza di strumenti dell’informatica per la concreta applicazione delle conoscenze ai dati reali.

Oltre a queste conoscenze e a capacità di auto-apprendimento e di aggiornamento continuo, sono richieste adeguate competenze trasversali che riguardano:
1) La conoscenza degli aspetti istituzionali dei prodotti finanziari, dei mercati e dei soggetti in essi coinvolti;
2) La capacità di comunicare risultati di analisi complesse in linguaggio semplice e chiaro;
3) La capacità di trasmettere le proprie conoscenze all’interno di un gruppo di lavoro e di saperne assorbire conoscenze e problematiche nuove.
Sbocchi occupazionali
- Intermediari finanziari e assicurativi
- Società di consulenza e revisione
- Centri di ricerca
- Autorità di vigilanza e di regolamentazione
- Università (dottorato)
Funzione in un contesto di lavoro
La figura professionale svolge un ruolo di tipo tecnico con il compito di sviluppare misure e strategie di gestione del rischio finanziario.

Le sue principali funzioni sono:
a. Scomporre i prodotti finanziari sia di tipo tradizionale che di tipo moderno (prodotti strutturati e derivati) nella esposizione ai diversi fattori di rischio (mappatura dei rischi);
b. Sviluppare e applicare tecniche per la misurazione del rischio ed il reporting alle strutture interessate, che comprendono intermediari finanziari (presi nella loro totalità o per business unit), aziende non finanziarie fino alla clientela al dettaglio;
c. Disegnare strategie statiche e dinamiche di copertura del rischio nonché le tecniche di misurazione dell'efficacia di tali coperture in modo da orientare la scelta tra di esse;
d. Disegnare tecniche di simulazione e analisi di stress test dei sistemi di gestione del rischio in condizioni estreme

Può svolgere le funzioni sopra indicate direttamente oppure può essere coordinatore di gruppi di lavoro per tali tipi di analisi, sia all’interno delle aziende che nell’analisi di altre aziende, nel ruolo di consulente o regolatore.
Competenze associate alla funzione
Le competenze specifiche richieste a un risk manager vedono in primo piano :

1) La conoscenza approfondita del funzionamento dei mercati e dei prodotti, sotto il profilo dell’organizzazione e dell’operatività per valutarne possibili malfunzionamenti;
2) La conoscenza approfondita dei principi della finanza matematica, con particolare attenzione alla scomposizione dei prodotti nelle sue componenti elementari (portafoglio di replica) per identificare i fattori di rischio;
3) La conoscenza di strumenti di tipo matematico, statistico ed econometrico e del concetto di probabilità, per la stima della distribuzione di profitti e perdite;
4) La conoscenza di architetture di basi dati per la custodia e la ricerca di informazioni finalizzate a recuperare dati sulla "anagrafica" dei titoli del portafoglio da analizzare e i corrispondenti dati di mercato per la valutazione.

Oltre a queste conoscenze e a capacità di auto-apprendimento e di aggiornamento continuo, sono richieste adeguate competenze trasversali che riguardano:
1) La capacità di organizzare il processo di apprendimento per affrontare problemi nuovi, che rappresenta la condizione tipica del lavoro di risk- manager;
2) La capacità di organizzare un gruppo di lavoro, allocando compiti e problemi sia per lo svolgimento di manovre di routine per la misurazione dei rischi, sia per la soluzione di problemi nuovi in tempi più ristretti di quelli richiesti nel punto precedente ;
3) La capacità di comunicare con semplicità e chiarezza sia i fattori di rischio che la loro rilevanza e le possibili alternative d copertura percorribili all’utente di riferimento, sia esso un membro di alta direzione o un cliente al dettaglio.
Sbocchi occupazionali
- Intermediari finanziari e assicurativi
- Società di consulenza e revisione
- Autorità di vigilanza
- Imprese non finanziarie con gestione finanziaria
- Università (dottorato)
Funzione in un contesto di lavoro
La figura professionale svolge un ruolo di tipo tecnico-specialistico e si occupa principalmente delle strategie di investimento per organismi di gestione del risparmio individuale e collettivo.

Le sue principali funzioni sono:
a. Disegnare strategie di tipo quantitativo per la scelta degli investimenti e predisporre tecniche di gestione passiva del portafoglio e di gestione attiva basata sia su stock-picking che market-timing;
b. Impiegare le tecniche bayesiane più utilizzate sul mercato per la fusione di diverse fonti di informazione, da quella presente nelle serie storiche a quella implicita nei prezzi dei derivati, fino a quella fornita dagli analisti;
c. Disegnare prodotti con garanzia di capitale o rendimento e svilupparne le tecniche di asset-liability management (ALM) corrispondenti;
d. Disegnare tecniche dinamiche di gestione del portafoglio per orizzonti di lungo periodo, per la gestione di fondi pensione e polizze vita;
e. Disegnare tecniche di copertura del rischio di cambio e, in generale, dell’uso di derivati per migliorare la replica passiva di un indice o le caratteristiche rischio-rendimento di un portafoglio long- only.

Può svolgere le funzioni sopra indicate direttamente oppure può essere coordinatore di gruppi di lavoro per tali tipi di analisi, sia all’interno delle aziende che nell’analisi di altre aziende, nel ruolo di consulente o regolatore.
Competenze associate alla funzione
Le competenze specifiche richieste a un asset manager vedono in primo piano:
1) La conoscenza approfondita dei prodotti disponibili sul mercato per l’investimento e il loro corretto utilizzo per l’implementazione di strategie;
2) La conoscenza di tecniche econometriche e statistiche, con particolare riferimento alle tecniche bayesiane per la fusione di informazioni provenienti da fonti diverse;
3) La conoscenza dei principi di funzionamento dell’economia a livello sia macro che micro, che gli consenta di formare idee di investimento;
4) La conoscenza di software di tipo statistico ed econometrico per la preparazione di analisi pre-visive sull’economia nel suo complesso, sui settori industriali e le aziende.

Oltre a queste conoscenze e a capacità di aggiornamento continuo, sono richieste adeguate competenze trasversali che riguardano:
1) La capacità di organizzare, in proprio e in gruppo, analisi di scenario per la creazione di idee di investimento (view) e la loro rappresentazione gerarchica in termini di probabilità;
2) La capacità di esporre in maniera chiara e semplice le idee di investimento ed il motivo per cui si trasformano nella posizione finanziaria consigliata;
3) La capacità di raccogliere informazioni costanti sull’andamento della congiuntura economica e sull’esposizione della propria posizione ai diversi fattori di rischio.
4) La conoscenza approfondita dei prodotti disponibili sul mercato per l’investimento e il loro corretto utilizzo.
Sbocchi occupazionali
- Intermediari finanziari del risparmio collettivo (sgr)
- Banche e assicurazioni
- Attività di consulenza indipendente
- Autorità di vigilanza
- Società di private equity
- Family office
- Università (Dottorato)
Funzione in un contesto di lavoro
La figura professionale svolge un ruolo di tipo tecnico e si occupa principalmente della gestione e valutazione di prodotti e rischi di tipo assicurativo.

Le sue principali funzioni sono:
a. Disegnare prodotti per il trasferimento del rischio, sia a livello individuale che collettivo e valutarne le prospettive di perdita sotto un profilo probabilistico;
b. Valutare polizze, scomporne i fattori di rischio finanziario e attuariale e predisporre le strategie di copertura (ad esempio con l'impiego di longevity bonds);
c. Studiare e applicare modelli statistici per la previsione del cambiamento della probabilità di sopravvivenza e dei rischi connessi sul portafoglio vita (longevity risk);
d. Studiare tecniche di assicurazione di eventi catastrofici e le strategie di gestione e copertura di tali rischi sia con l'acquisto di protezione sul mercato (cat options) sia con la riassicurazione presso altri intermediari assicurativi.

Può svolgere le funzioni sopra indicate direttamente oppure può essere coordinatore di gruppi di lavoro per tali tipi di analisi, sia nel ruolo di consulente che di regolatore.
Competenze associate alla funzione
Le competenze richieste a uno specialista di assicurazione vedono in primo piano:
1) La conoscenza approfondita del concetto di probabilità, sotto il profilo
matematico e statistico, con particolare attenzione ai processi di tipo di diffusivo e a quelli di Lévy per l’analisi dei fattori di rischio di tipo finanziario e assicurativo;
2) La conoscenza dei principi per la strutturazione e la valutazione di prodotti di tipo finanziario e assicurativo;
3) La conoscenza dei mercati e dei prodotti per il trasferimento di rischi finanziari e assicurativi (riassicurazione e cartolarizzazione);
4) La conoscenza di metodologie e strumenti informatici di analisi numerica per l’implementazione delle valutazioni dei prodotti.

Oltre a queste conoscenze e a capacità di auto-apprendimento e di aggiornamento continuo, sono richieste adeguate competenze trasversali che riguardano:
1) La conoscenza degli aspetti della regolamentazione europea e internazionale del settore assicurativo;
2) La capacità di interagire in un gruppo di ricerca e sviluppo, ripartendo l’analisi nei suoi aspetti elementari e curandone lo sviluppo coordinato (ad esempio, legando rischi finanziari e assicurativi, oppure integrando le problematiche di strutturazione, quelle di valutazione e quelle di riassicurazione);
3) La capacità di proporre e discutere in maniera semplice e chiara la struttura di prodotti assicurativi, illustrandone in maniera analitica i destinatari e le strategie di gestione e trasferimento dei rischi.
Sbocchi occupazionali
- Società di assicurazione e intermediari finanziari
- Società di gestione di fondi pensione e linee di polizze vita
- Società di consulenza
- Autorità di vigilanza
- Università (dottorato)

Tra gli sbocchi, si segnala la possibilità di iscrizione all’albo degli attuari previa ulteriore preparazione per il superamento dell’esame di stato.

Accesso a ulteriori studi

Dà accesso agli studi di terzo ciclo (Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione) e master universitario di secondo livello.

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Profili professionali

Specialista in ingegneria finanziaria

Funzione in un contesto di lavoro

Competenze associate alla funzione

Sbocchi occupazionali

Risk manager

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Competenze associate alla funzione

Sbocchi occupazionali

Asset manager

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Competenze associate alla funzione

Sbocchi occupazionali

Specialista di assicurazione

Funzione in un contesto di lavoro

Competenze associate alla funzione

Sbocchi occupazionali

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Cosa studierai

Piano didattico per studenti immatricolati nell'a.a. 2024-25

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